Guide Boursier
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Black & Scholes |
Dans un article devenu célèbre (« The pricing of options and the corporate liabilities », Journal of Political Economy, mai-juin 1973), deux théoriciens américains, Fisher Black et Myron Scholes, ont développé un modèle d’évaluation qui permet d’intégrer la probabilité de variation du cours de l’action. Ce modèle porte sur les options d’achat. Il a été étendu aux bons de souscription et aux warrants, qui s’analysent économiquement comme des options. Copyright © La Vie Financière |
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